中国银行保险监督管理委员会令(2019年第10号)第一百一十七条

第一百一十七条

外资银行营业性机构申请开办衍生产品交易业务,应当向银保监会或者所在地银保监局报送下列申请资料(一式两份):

(一)申请人授权签字人签署的申请书;

(二)可行性研究报告及业务计划书或者展业计划及洗钱和恐怖融资风险评估报告;

(三)衍生产品交易业务内部管理规章制度,内容包括:

1.衍生产品交易业务的指导原则、操作规程(操作规程应当体现交易前台、中台、后台分离的原则)和针对突发事件的应急计划;

2.新业务、新产品审批制度及流程;

3.交易品种及其风险控制制度;

4.衍生产品交易的风险模型指标及量化管理指标;

5.风险管理制度和内部审计制度;

6.衍生产品交易业务研究与开发的管理制度及后评价制度;

7.交易员守则;

8.交易主管人员岗位职责制度,对各级主管人员与交易员的问责制度和激励约束机制;

9.对前台、中台、后台主管人员及工作人员的培训计划;

(四)衍生产品交易会计制度;

(五)主管人员和主要交易人员名单、履历;

(六)衍生产品交易风险管理制度,包括但不限于:风险敞口量化规则或者风险限额授权管理制度;

(七)第三方独立出具的交易场所、设备和系统的安全性和稳定性测试报告;

(八)银保监会要求的其他资料。

外国银行分行申请开办衍生产品交易业务,若不具备本办法第一百一十三条或者第一百一十四条所列条件,除报送其总行(地区总部)的上述文件和资料外,同时还应当报送下列申请资料:

(一)外国银行总行(地区总部)对该分行从事衍生产品交易品种和限额等方面的正式书面授权文件;

(二)除外国银行总行另有明确规定外,外国银行总行(地区总部)出具的确保该分行全部衍生产品交易通过总行(地区总部)交易系统进行实时平盘,并由其总行(地区总部)负责进行平盘、敞口管理和风险控制的承诺函。