独立法条
商业银行资本管理办法(试行)第七十七条
第四章 信用风险加权资产计量 / 第三节 内部评级法
第七十七条
商业银行应当按照以下方法确定违约概率: (一)主权风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率。 (二)公司、金融机构和零售风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率与0.03%中的较大值。 (三)对于提供合格保证或信用衍生工具的风险暴露,商业银行可以使用保证人的违约概率替代债务人的违约概率。
- 制定机关
- 中国银行保险监督管理委员会
- 时效状态
- 现行有效
独立法条
第四章 信用风险加权资产计量 / 第三节 内部评级法
商业银行应当按照以下方法确定违约概率: (一)主权风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率。 (二)公司、金融机构和零售风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率与0.03%中的较大值。 (三)对于提供合格保证或信用衍生工具的风险暴露,商业银行可以使用保证人的违约概率替代债务人的违约概率。