国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法》的通知第二十一条

第二十一条

银行业金融机构应当对国别风险实行限额管理,在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上,按国别合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。有重大国别风险暴露的银行业金融机构应当考虑在总限额下按业务类型、客户或交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。

国别风险限额应当经高级管理层批准,并传达到相关部门和人员。银行业金融机构应当至少每年对国别风险限额进行审查和批准,在特定国家或地区风险状况发生显著变化的情况下,提高审查和批准频率。

银行业金融机构应当建立国别风险限额监测、超限报告和审批程序,至少每月监测国别风险限额遵守情况,持有较多交易资产的机构应当提高监测频率。超限额情况应当及时向相应级别的管理层报告,以获得批准或采取纠正措施。银行业金融机构管理信息系统应当能够有效监测限额遵守情况。