国家金融监督管理总局关于印发商业银行实施资本计量高级方法申请及验收规定的通知第三十八条

第三十八条

对有条件实施高级方法或有条件自行计算内部损失乘数的商业银行,监管部门从数据质量和长度、模型结构和假设、参数估计、模型结果表现、信息系统、计量结果应用及其他支持体系等方面,来判断商业银行的资本计量是否存在审慎不足的情形,确定采取相应的监管措施,包括:

(一)要求商业银行自行将风险参数、内部损失乘数调整到能够充分反映真实风险状况的合理水平。

(二)要求商业银行将风险加权资产调整到能够充分反映真实风险状况的监管给定水平。

(三)要求商业银行重新优化模型、对市场风险内部模型法设定附加因子或补充收集内部损失数据。

(四)对无法满足监管要求的风险类别、资产组合或交易台,不允许其使用资本计量高级方法。

(五)监管部门认为必要的其他措施。