中国银行保险监督管理委员会令(2018年第3号)第三十五条

第三十五条

商业银行应当建立完备的管理信息系统,准确、及时、全面计量、监测和报告流动性风险状况。

管理信息系统应当至少实现以下功能:

(一)监测日间流动性状况,每日计算各个设定时间段的现金流入、流出及缺口;

(二)计算流动性风险监管和监测指标,并在必要时提高监测频率;

(三)支持流动性风险限额的监测和控制;

(四)支持对大额资金流动的实时监控;

(五)支持对优质流动性资产及其他无变现障碍资产种类、数量、币种、所处地域和机构、托管账户等信息的监测;

(六)支持对融资抵(质)押品种类、数量、币种、所处地域和机构、托管账户等信息的监测;

(七)支持在不同假设情景下实施压力测试。