中国银行保险监督管理委员会令(2018年第3号)第十八条

第十八条

商业银行的流动性风险管理策略应当明确流动性风险管理的总体目标、管理模式以及主要政策和程序。

流动性风险管理政策和程序包括但不限于:

(一)流动性风险识别、计量和监测,包括现金流测算和分析;

(二)流动性风险限额管理;

(三)融资管理;

(四)日间流动性风险管理;

(五)压力测试;

(六)应急计划;

(七)优质流动性资产管理;

(八)跨机构、跨境以及重要币种的流动性风险管理;

(九)对影响流动性风险的潜在因素以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析。