中国银行保险监督管理委员会令(2018年第3号)第十条

第十条

商业银行应当指定专门部门负责流动性风险管理,其流动性风险管理职能应当与业务经营职能保持相对独立,并且具备履行流动性风险管理职能所需要的人力、物力资源。

商业银行负责流动性风险管理的部门应当具备以下职能:

(一)拟定流动性风险管理策略、政策和程序,提交高级管理层和董事会审核批准;

(二)识别、计量和监测流动性风险,包括持续监控优质流动性资产状况,监测流动性风险限额遵守情况并及时报告超限额情况,组织开展流动性风险压力测试,组织流动性风险应急计划的测试和评估;

(三)识别、评估新产品、新业务和新机构中所包含的流动性风险,审核相关操作和风险管理程序;

(四)定期提交独立的流动性风险报告,及时向高级管理层和董事会报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化;

(五)拟定流动性风险信息披露内容,提交高级管理层和董事会审批;

(六)其他有关职责。