中国银行保险监督管理委员会令(2018年第1号)第二十二条

第二十二条

商业银行应按照以下方法计算中央交易对手清算风险暴露:

(一)衍生工具交易和证券融资交易按照《中央交易对手风险暴露资本计量规则》有关规定计算风险暴露;

(二)非单独管理的初始保证金、预付的违约基金以及股权按照名义金额计算风险暴露;

(三)单独管理的初始保证金以及未付的违约基金不计算风险暴露。

商业银行对中央交易对手非清算风险暴露为对中央交易对手全部风险暴露减去清算风险暴露。